Modalidad/Lugar: MADRID
MASTER ESPECIALIZADO EN OPCIONES Y FUTUROS FINANCIEROS
- Descripción
Por primera vez en España, IEB presenta el único Master íntegramente orientado al área de los Productos Derivados. Desde finales de los 80, las Opciones y los Futuros se han convertido en la piedra angular de los mercados financieros. Hemos podido comprobar como el proceso de convergencia hacia la moneda única ha ocasionado un importante descenso de los tipos de interés, que finalmente se ha traducido en un menor atractivo de los productos de inversión tradicionales.
Como consecuencia de ello, los diferentes Bancos de Inversión se han lanzado a la búsqueda de alternativas de inversión imaginativas a través de la utilización de productos derivados (Fondos Garantizados, Bonos y Depósitos Indiciados, Equity Swaps, Warrants, etc...). Este proceso implicará una mayor sofisticación de los productos financieros en los próximos años con el objetivo de buscar una mejor modulación entre el riesgo y el retorno para el inversor.
En cuanto a la forma de controlar el riesgo financiero de las diferentes entidades, también se ha producido un importante avance, y casos tan conocidos como: Barings, Metallgesellschaft, Orange County, etc... se perciben ya como anécdotas de la historia contemporánea. Hoy en día, las entidades financieras están invirtiendo de forma intensiva en la mejora de las herramientas tecnológicas necesarias para poder medir y controlar tanto su riesgo de mercado como su riesgo crediticio. En este último caso, los derivados sobre crédito ("Credit Derivatives") se han convertido en herramientas muy eficaces para gestionar dicho riesgo.
En definitiva, la experiencia de los últimos años refleja que los Productos Derivados se han convertido en herramientas imprescindibles para solucionar numerosas necesidades del mercado, y por ello los activos subyacentes sobre los que actualmente se opera abarcan desde los tradicionales activos financieros (acciones, bonos y divisas), hasta una importánte diversidad de materias primas (metales, cereales, etc...), y otros nuevos ámbitos de aplicación tales como: catástrofes naturales, energía, polución medio ambiental, meteorología, etc...
Objetivos
El presente Master tiene varios objetivos. Por un lado, persigue que aquellas personas interesadas en introducirse en el mundo de los Productos Derivados lo logren a través del más riguroso y extenso Programa formativo de cuantos existen en España. Por otro lado, brinda la posibilidad de reciclarse a los profesionales de los mercados financieros hacia este nuevo tipo de instrumentos.
Finalmente, el Master está diseñado para que el asistente maximice la utilización de las técnicas informáticas más avanzadas (hojas de cálculo, programación en lenguajes del tipo Visual Basic, etc...) que le permitan valorar diferentes tipos de Opciones y todo tipo de Estructuras, así como su posterior Control y Gestión.
En definitiva, se persigue que los asistentes que finalicen el Master sean capaces de ofrecer un elevado valor añadido a las entidades a las que pertenecen y sean capaces de gestionar y controlar los instrumentos financieros más complejos y sofisticados que existen en la actualidad.
Para qué te prepara
Introdúcete en el mundo de los productos derivados con este master especializado.
Dirigido a
Interesados en conocer en detalle el funcionamiento de los Productos Derivados.
- Duración del curso:
505 horas
Horario
Viernes de 18:00 a 22:00 y Sábados de 9:00 a 14:00 horas.
- Titulación Oficial
Master en Opciones y Futuros Financieros, expedido por la Dirección Académica del IEB como título propio.
Programa
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS:
Presentación e Introducción del Programa Master:
Fundamentos de Opciones y Futuros:
MÓDULO 2. FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS:
Estadística aplicada a los Productos Derivados:
Densidad y Distribución la Esperanza y la Varianza.
Matemáticas aplicadas a los Productos Derivados:
MÓDULO 3. VALORACIÓN DE OPCIONES:
El Significado de la Opción en el entorno Black-Sholes
Aproximación y derivación del modelo de Black-Sholes
Técnicas de simulación de Montecarlo
Aplicación de las redes neurolales para la valoración de Productos Derivados
MÓDULO 4. SENSIBILIDADES Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS:
Análisis y valoración de las sensibilidades de una Opción
Paridad entre el Activo Subyacente
Estrategias con Productos Derivados:
MÓDULO 5. OPCIONES EXÓTICAS:
Las Opciones Exóticas:
- Descripción y Valoración de Opciones Exóticas por fórmulas cerradas, métodos numéricos y por simulaciones a través de Monte Carlo.
- Aplicación de Montecarlo para la Valoración de Opciones de Tipo Camino Dependiente.
- Simulación de Montecarlo para la Valoración de Opciones Exóticas Doble Barrera y Doble "Lookback".
MÓDULO 6. PRODUCTOS DERIVADOS SOBRE RENTA VARIABLE:
Los Mercados de Opciones y Futuros sobre Renta Variable
Construcción y gestión dinámica de una cartera de productos derivados sobre Renta Variable
Inicio de la Simulación de Productos Derivados sobre Renta Variable.
Construcción de Productos Estructurados sobre Renta Variable
MÓDULO 7. PRODUCTOS DERIVADOS SOBRE RENTA FIJA
Aspectos fundamentales de la Renta Fija
Mercado de Swaps
Los mercados de Opciones y Futuros sobre Renta Fija
Interés, Tipo de Cambio y Volatilidad.
Inicio de la Simulación de Productos Derivados sobre Renta Fija.
Construcción de Productos Estructurados sobre Renta Fija
MÓDULO 8. PRODUCTOS DERIVADOS SOBRE DIVISAS:
Los Mercados de Opciones y Futuro sobre Divisas
Construcción de Productos Estructurados sobre Divisas
MÓDULO 9. CONTROL DE RIESGOS
Medición y Control de Riesgos de Mercado
Medición y Control del Riesgo de Crédito
MÓDULO 10. PRODUCTOS DERIVADOS EN LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
El uso de los Productos Derivados por parte de las Instituciones de Inversión Colectiva.
Limitaciones del Mercado Español
MÓDULO 11. LA CONTABILIDAD Y FISCALIDAD DE LAS OPCIONES Y LOS FUTUROS
Contabilidad de las Opciones y los Futuros
Fiscalidad de las opciones y los Futuros
Curso de asesor comercial de entidades financieras - (A DISTANCIA)
Institución: 